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海龟交易法则笔记


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

海龟交易法


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

价值波动量

利用N值来体现价值波动量DV:
DV = N * 合约每点价值

1.3 入市信号

1.4 加仓和止损

1.5 止盈

2. 策略思路

回测标的:DCE.i2012
回测时间:2020-02-15 至 2020-09-01
回测初始资金:100万

Tips:
ATR值是不断变化的,这就会导致在对期货平仓时,可能出现平仓数量 > 持仓数量的现象。比如前一交易日的持仓为10,今日的ATR值为22.假设当前价格触发平仓条件,平仓1/2ATR。1/2ATR=11 > 10, 这样就会导致委托失败报错。所以要加入一个变量volume_hold用来记录当前持仓量,与1/2*ATR作比较。

海龟交易法则笔记

Way of the Turtle : The Secret Methods That Turned Ordinary People into Legendary Traders

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作者:Curtis M Faith 克提斯.M.費斯
譯者:黃嘉斌
出版社:寰宇
出版日:2022/01/04
裝訂方式:平裝
尺寸開本:25開
頁數:299
內文印刷:單色
原文書名:Way of the Turtle : The Secret Methods That Turned Ordinary People into Legendary Traders
ISBN:9789863414797

海龟交易法则笔记

2、头寸规模

3、止损

1

4、退出

三、海龟交易法则的核心——划重点

最后,整本书可以总结为这16个红色的字: 掌握优势 (找准一个好的交易系统)、 管理风险 (管理头寸规模、严格止损)、 坚定不移 (执行)、 简单明了 (长久来看,简单的系统往往比复杂的系统更有生命力)。

海龟交易法


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

价值波动量

利用N值来体现价值波动量DV:
DV = N * 合约每点价值

1.3 入市信号

1.4 加仓和止损

1.5 止盈

2. 策略思路

回测标的:DCE.i2012
回测时间:2020-02-15 至 2020-09-01
回测初始资金:100万

Tips:
ATR值是不断变化的,这就会导致在对期货平仓时,可能出现平仓数量 > 持仓数量的现象。比如前一交易日的持仓为10,今日的ATR值为22.假设当前价格触发平仓条件,平仓1/2ATR。1/2ATR=11 > 10, 这样就会导致委托失败报错。所以要加入一个变量volume_hold用来记录当前持仓量,与1/2*ATR作比较。