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股票期現貨 低風險套利交易策略


图1 期现套利示意图

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套利 常常發生在同樣標的但不同商品之間,如股票+ - 期貨,股票,投資,理財, . 但卻是可以實際賺錢的方式, 對期貨不熟的朋友可以往前翻兩篇教學文唷。

期貨套利教學在股票期貨套利教學的討論與評價

期貨套利教學的PTT 評價、討論一次看

Re: [新聞] 46.9萬小股民注意!長榮海股東會5/30

: 依照市場預 : 長榮今年發30元以上是符合預 : 上看40元 : 但小弟有個疑問 : 假設要是公布發放股40元後 : 股價開始大幅回檔 : 回到50甚至不到40 : 那這樣除權息後長榮股價小於0?? : 不知歷史上是否有發生過這種事?

[新聞] 股票期現貨 低風險套利交易策略 台中4/6起公立泳池關閉 民營業者憂心受波

經濟部已宣布台中從4月6日起,實施分區供水「供 5停2」,台中市政府運動局並宣布,公立游泳池同步暫停對外開放,民營業者得知都「剉 勒等」,因目前配措施不明,擔心若接下來民營游泳池也無法營運,除員工生計受影響 ,會員權益和已經簽約的校游泳要如何解決?都希望政府能協助解決。

[請益] IB槓桿投資ETF請益

小弟使用的是IB portfolio margin account,原本是用融資投資 VWRA, WSML達到資產1.3倍左右槓桿。想法是如果股市大跌,尚可以快速信貸補足 資金,斷頭風險應該不高。 但日前才發現原來於股市大跌時,IB會大幅度提高VWRA等交易量小ETF的維持率 到100%。如此可能連匯款都來不及就被斷頭。 因此又趕緊轉回VTI+ VXUS的組 合。

[閒聊] DeFi平台風險請益

大家好, 小弟最近打算把一筆錢存進Terra區塊鏈的Anchor平台, 想要先全盤了解一下可能遇到的風險, 除了UST可能跟美金脫鉤的風險之外, 還想要請以下問題: 1.如果Defi平台惡意倒閉,無法再連線上去,投資者會有自救手段嗎? 例如投資者群內如果有大老可寫出類似架構的語法,是否就可以把之前的存款取出? 還是就沒救了,錢會永遠被鎖死在裡面? 2.會不會有Defi開發人員舞幣的風險?

股票期現貨 低風險套利交易策略

期限套利方法及操作


图1 期现套利示意图

1. 套利模型 经典的股指期货定价公式如下式所示,理论上称为无套利价格,

其中, t 表示套利开始时刻,T 表示套利结束时刻, 为期货合约理论价格, :现货组合价格, d 为股息率, r 无风险利率。如果考虑资金成本、冲击成本、交易费用等相关成本,则可以形成一个无套利区间。

--无套利区间下限: 无套利价格-[交易费用+冲击成本+资金成本+跟踪误差损益] 当股指期货价格高于无套利区间上限时,期货价格被高估,可以卖空股指期货,买入股指现货,当股指期货到期时,期货价格和股指现货价格必趋于一致,获取价差收益。

2. 现货组合的构建方法 期现套利的关键在于现货组合的构建方法。跟踪误差(Tracking Error)是衡量现货组合构建方法优劣的决定性因素,跟踪误差的公式:

其中, 是 t 时刻组合成分证券 i 的收益率, 是 t 时刻沪深300指数的收益率,是组合成分证券的权重。

期现套利的风险特征和风险管理

一、无风险套利 在金融学中,期现套利是无风险套利策略。这里指的无风险是期现套利的本金和建仓时锁定的套利收益不受市场价格波动的影响。 沪深 300 股指期货交割计算价为最后交易日标的指数最后 2 个小时的算术平均价。这样的交割制度决定了期货价格和现货指数最终将趋于一致,而套利建仓时锁定的价差收益也一定能实现,这是期现无风险套利的基本原理和制度依据。

二、保证金不足的风险管理 期现套利中保证金不足的风险就是由于期货市场反方向的波动,导致套利者在平仓前需要追加保证金,当整个套利组合中现金不足,无法满足保证金追加要求时,期货仓位可能面临被强行平仓的风险。 我们利用VaR、极值理论和压力测试等风险管理模型,制定了保证金风险管理模型和期/现两市资金的动态平衡管理方案,确保在完全防范强行平仓风险的同时最大程度地提高了资金使用效率。

三、 操作风险管理 操作风险是指由于系统缺陷、内部流程、人员配置方面的缺失或失误,或源于外部事件而造成损失的风险。由于期现套利需要同时在两个市场进行买卖,因此套利交易的操作风险要高于单边股票交易。

期现套利对高净值个人投资者的重要意义

股指期货期现套利是目前中国股市唯一持续可行的无风险套利 策略。这种策略对资金规模有一定要求,同时对套利交易者的金融 工程学知识和交易系统性能都有较高的要求。中投证券推出的面向 高净值个人投资者的股指期货套利投资顾问服务是为追求稳定收益 和本金安全的个人投资者提供的专享投资机会。

一、 优于债券投资的本金安全性 以往高净值个人投资者会将资产的很大一部分配置在固定收益 类投资品种上,例如国债、企业债和公司债。债券投资的本金安全 性比股票投资高得多,但仍然面临信用风险和由于加息导致票面价 值走低的利率风险。因此,债券的投资是不能够完全保证本金安全 的。

与此相比,期现套利由于其完全不受市场风险的影响,因此本 金的安全性远高于债券投资,是注重本金安全的高净值个人投资者 的首选。

二、 持续可观的套利收益 在投资的世界里,风险与收益从来都是成正比的。大多数提供本金保护伞的投资策略所能提供的收益空间都十分有限. 但是,股指期货期现套利由于其策略的特殊性以及中国股市的自有特征,使得套利空间有望长期存在,提供持续可观的套利收益。

1. 经过8个多月的运行, 沪深300指数期货市场发展逐步成熟,参与者愈来愈多,套利的空间持续、稳定地存在,套利机会很多,空间很大。

2. 进入 10 月份,主力期货合约对股指的升水持续扩大,套利年化收益提高到 30%。IF1011 合约的价差走势再次证明,期现套利空间并不会随着期货市场的成熟而消逝。中国股市由于其自身的高波动率和期货市场的高门槛, 使得期现套利空间将长期存在,并在股市震荡期间放大。

3. 由于前期套利资金的主力是私募和散户, 这两类投资者普遍不具备在价差在 0-40 点的空间内,进行套利交易的机会捕捉能力和技术实现能力, 因此目前的套利空间会长期存在。

4. 统计显示,套利交易的收益往往跟市场的波动率成正比,当市场震动越大时, 套利的空间和套利机会出现的频率越高。 中国股市整体的高波动率会为套利资金提供较多的套利机会。

配對交易策略之期現套利

展開

配對交易策略之期現套利-02

實證一 正向套利

配對交易策略之期現套利-03

根據無套利區間的計算,1506合約價格6月1日收盤價偏離無套利區間上限,存在正向套利機會,即可進行買ETF賣IF1506的操作。投資者初始資金190萬人民幣,股票帳戶和期貨帳戶中分別預存160萬元和30萬元用於交易。2日當日開盤價差140點,耐心等待大於140點位入場,價差一度縮小後又擴大,盤中IF1506與滬深300指數期現價差擴大至153點,此時入場,進行買3000張華夏滬深300ETF,賣一手IF1506的操作。

期貨價差交易策略 、逆價差、價差交易平台在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

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◦ 此種價差策略觀點,主要是基於相同標的資產與到期日的. 期貨契約,在不同交易所應該有相同的期貨價格。 ◦ 如果期貨價格不同,則可透過買進相對低估的期貨並同時. 賣出 .

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期貨價差交易 是指在買進一期貨契約的同時,也賣出另一期貨. 契約的操作方式。 ❑ 若兩期貨契約的連動性高而出現相同方向的走勢,則多頭部位. 的損益與空頭部位的損益 .

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第三章 期貨的交易策略. ISBN 978-957-729-652-8 . 第一節 期貨的避險策略; 第二節期貨的投機與價差策略; 第三節期貨的套利策略. ISBN 978-957-729-652-8.

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投機與套利. 一、投機性交易. (一)定義即買低賣高之操作。當投機客預期期貨價格未來將下跌,而目前手上卻無現貨部位,則可採取空頭投機之策略,先放空(賣出)期貨,日後 .

期貨價差交易策略在第三節價差交易策略的討論與評價

7-20 期貨交易理論與實務. 例題6. 掩護型買權最大損失計算實例. 某甲以$340/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$345/盎司,. 權利金$5/盎司,則其最大損失為: .

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期貨價差交易策略在台股期現貨價差交易策略之獲利分析 - 政治大學的討論與評價

第一,因為放空股票必須支付. 股息,一個放空現貨、買進期貨的套利策略,要到期貨價格比現貨價格. 低時才能獲利,而低的程度需大於等於指數投資組合的殖利率;第二,. 現貨 .

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詳目顯示 ; Liang Chih Ling · 共整合的期貨價差交易策略運用以黃金白銀期貨為例 · Application of the cointegration on gold silver futures spread trading · 陳佳信.

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Re: [閒聊] 今年散戶應該都離場了吧

最近幾個月都研究FlashLoan的技術,也有心得,這篇來分享一下。 我主力目前是DEX之間的幣對,MEV黑森林中的一小部分,看到有人想當伸手牌,我大 概分享幾個關鍵字。DYOR 前端:web3.js、node.js。