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看涨期权的执行净收入

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看涨期权的执行净收入

3 执行价:期权持有人在行使期权合同时买入(指看涨期权)或卖出(指看跌期权) 标的股票时的每股指定价格。

6 卖空:卖空是指卖出卖方不持有的证券,或通过交割卖方借入的证券完成的出售行为。卖空是一种合法的交易策略。卖空者认为自己能够以比卖空价格更有利的价格买进股票,并承担相应的风险。纳斯达克卖空规则(NASDAQ Short Sale Rule)禁止NASD成员在股价跌至或跌破该股票上一次的内部最高出价时,以低于或等于该股票内部最高出价的价格出售纳斯达克全国市场股票。

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买入开仓 - 当买入期权建立新仓位时请选择此项。例如,买入多头看跌或看涨期权。

卖出开仓(无担保) - 如果您通过卖空期权来建立新仓位,请选择此项。例如,卖出无备兑看跌期权。

卖出开仓(有担保) - 当通过卖空期权建立新仓位,但有标的股票或其他期权担保时选择此项。例如,卖出掩护性看涨期权。

牛市看涨期权套利

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2021注会《财务管理》知识点及练习题:期权的投资策略

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看涨期权的执行净收入

【期权讲堂】第四讲:期权四种基本头寸

期权四种基本头寸

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以买入看涨期权为例,如果标的资产价格短期内上涨,权利金大概率也会随之上涨,在权利金价格上涨时卖出期权 平仓,可以获得权利金差价收入 。2021年10月初,铜价大幅走强,cu2112合约几日内由68000元/吨上涨超76000元/吨,期权cu2112C70000价格涨幅近300%,由1700元/吨左右涨超6600元/吨。若是投资者买入该期权合约并以卖出平仓处理头寸,可以实现低价买高价卖,获得近四五千元/吨的价差收益。

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同样看涨期权,如果在到期日标的资产价格在行权价之上,买方 行权,可以低价(行权价)获得标的资产多头 ,然后按上涨后的市价高价卖出,获得差价利润,当这笔利润超过当初付出的权利金时,超出部分就是净利润。例如上例中,若投资者选择行权,假设初始买入开仓价为1700元/吨,假设行权时 cu2112价格为76000元/吨,则该投资者最终收益为4300元/吨(76000-70000-1700)。

同样买入看跌期权,如果标的资产价格短期内下跌,权利金也会随之上涨,在权利金价格上涨时卖出期权平仓,可以获得权利金差价收入。如果在到期日标的资产市场价格在行权价之下,买方行权,以市场价买进标的资产再按行权价将标的资产卖给对方,获得差价利润,当这笔利润超过当初付出的权利金时,超出部分就是净利润。在到期日,买入看跌期权的损益平衡点就是 “行权价 - 看涨期权的执行净收入 权利金”。同样可推算卖出看跌期权。