分类
外汇交易技巧

止损交易策略的思路是同时持有期权和股票

暂无数据~

TD App

重新开始

方便进行交易的TD App:
TD标识位于白色屏幕正中。音乐开始响起。标识移向左侧,离开屏幕。绿色标题横幅从右侧滑入,出现在白色屏幕的顶部。与此同时,智能手机和平板电脑从右侧进入。每台设备均显示TD App。TD标识位于屏幕右下角。
屏幕文本:方便进行交易的TD App
旁白:通过TD App随时交易、投资并了解市场动态。
屏幕顶部的绿条和标题逐渐消失。平板电脑和智能手机放大。平板电脑滑至左侧,离开屏幕。智能手机留在屏幕上,并缓慢移动至左侧,留出右侧的空间显示文本。智能手机显示市场新闻。
屏幕文本:实时新闻与报价
旁白:交易思路?通过加拿大和美国证券实时新闻及报价了解市场最新动态。
文本消失,智能手机放大,移至屏幕中央。智能手机随后移至左侧,留出右侧的空间显示文本。智能手机上显示起伏不定的市场行情图表。智能手机翻转,使其侧向水平放置。出现多张图表。
屏幕文本:全屏,图表
旁白:如要就自己的投资思路开展研究,请使用我们提供自定义时间段和技术指标的全屏图表。
智能手机右侧向上。它移至屏幕左侧。智能手机展示一家示例公司的交易信息。
屏幕文本:全期权、期权链、期权金融风险、隐含波动率旁白:期权交易者可获得完整的期权链信息,包括期权金融风险和隐含波动率数据。
智能手机展示一家示例公司的不同交易信息。
屏幕文本:股票、ETF、期权、互惠基金、
旁白:准备好采取行动了?交易股票、ETF、期权和互惠基金……
智能手机放大,展示含有各种高级委托类型和跟踪止损的菜单。绿色勾号绕着菜单上所列的三个选项旋转。
旁白:经验丰富的投资者可使用高级交易委托类型,例如止损限价和跟踪止损。
智能手机缩小,移至屏幕左侧。出现示例交易委托。
屏幕文本:多边交易委托输入
旁白:通过使用多边交易委托单据管理期权差价时还可节省佣金。
智能手机展示持股不同的投资账户列表。
屏幕文本:实时余额
旁白:实时更新您持有的投资组合及购买力,轻松让您的投资保持正轨。
智能手机缩小,展示个性化股票和ETF列表。一个绿色圆圈出现在一个选项上,然后消失。
屏幕文本:自选股观察名单
智能手机移至屏幕的最左侧。台式电脑从屏幕右侧落下。智能手机和台式电脑之间有两条绿线。两条线之间有两个绿色箭头,一同以画圈形式移动。台式电脑放大,展示示例报价和自选股观察名单。一个绿色圆圈显示在自选股观察名单的一项上。
屏幕文本:同步中……
旁白:通过与网上经纪服务自动同步的自选股观察名单,您可在iOS或Android设备上监控您关注的证券的绩效。
台式电脑移至右侧,离开屏幕。智能手机从左侧回到屏幕,并展示警报页面。智能手机放大,展示示例警报的详细信息。
屏幕文本:实时推送通知
旁白:通过设备直接接收实时推送通知,并在数秒之内下达交易委托。 智能手机缩小至屏幕中央并展示委托预览。绿锁图案突然出现在智能手机中央。
旁白:TD网上和移动安全防护保证让您倍感安心。想立即开始? 智能手机移至屏幕左侧。视频开始时出现的平板电脑从左侧回到屏幕中。TD标识位于屏幕右下角。
屏幕文本:通过Apple App Store、Google Play、tddirectinvesting.ca、1-800-667-6299获取TD App
旁白:下载TD App,立即开启移动投资之旅!

期权交易需要注意的风险提示

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

期权策略,您来提供思路和策略,我来写代码和实现回测,一切免费只为交流

1.什么是策略回测
要说什么是回测就得先说什么是量化投资,简而言之量化投资就是以模型替代人为的主观判断的投资方法。比如你听隔壁老王说了个消息股,明天开盘就买,这就叫主观判断,但比如你想好了招行银行10日均线上穿20日均线就买入,这就算量化投资。
二者最主要的一个区别是,量化投资可以用历史数据进行回测。首先设置好了每一个买入和卖出的条件,假如回到过去,某个股票满足了你预先设定的条件,你会买入,等到符合预设的卖出条件,你会卖出。这样你可以用历史业绩来判断你设置的交易模型是不是能够赢利。那么明显主观投资是无法做回测这件事的。

2.为什么是期权
那么为什么我只想回测期权策略呢,有以下几个原因:
a,简单,是的你没看错,期权量化比股票量化简单的多,因为股票量化仅选股就有无数因子要是考虑,从4000多只股票里选出来符合你条件的一支或一揽子股票,这本身已经是巨大的工作量了。而A股场内期权就那么3个,其中两个300ETF期权还是2000年才上市的。真正有大量历史数据(7年),且有流动性的就50etf期权这么一个品种,虽然有大量不同行权价的合约,但他们的标的就只有那么一个50etf。不用选股了,仅仅就是在这一个品种上琢磨就可以。
b,可多可空,这样期权交易就并不像做股票,只能指望牛市出业绩,理论上牛熊市或者震荡市都可以有一套能持续赢利的策略。
c,天生自带策略。了解期权的交易者都知道,期权有很多基础的价差策略,比如牛/熊市价差,买入/卖出跨式,正反比例价差等等。

3.什么样的策略是一个可执行的期权策略
a,首先一个完整的量化交易模型至少进出场的条件要清楚,可以完全形成一个闭环,不能出现让这个策略在执行中前后矛盾的情况。比如最简单的,macd形成金叉买入,形成死叉卖出,进出场条件都有了,又不会在已进场未出场情况下又触发一次进场条件。
b,仓位控制,就是字面的意思,买入或卖出的期权头寸占总体资金的多少,有没有分批成交,每次下单仓位多少。与其他证券或者衍生品都不同的是,期权的买方只支付权利金即可,但期权的卖方可以拿到一笔权利金,但同时需要缴存保证金,而保证金是随着期权标的(正股)的价格变化而动态调整的。这个就给期权策略的仓位控制带来很大难度,比如在手动交易中我们也经常听说有人爆仓。再能赢利的策略,只要中间会爆仓,那也注定毫无意义。
c,设置的交易条件要有底层逻辑,而不是完全无意义的指标堆叠。
d,不能有未来指标,因为毕竟用的是历史数据,我们其实是知道大致历史走向的。比如现在回头看我们当然知道2017年,2019年和2020年是50etf的大牛市,那么牛市上杠杆做多熊市上杠杆做空,这个回测肯定赚爆,但是毫无意义,因为牛熊市是我们身在其中而不知的,只有走出来才能知道。另外指标这条其实跟上一条有关联,设定的进出场条件是有底层逻辑的,比如50etf市盈率低于8倍进场,高于15倍出场,这个逻辑虽然粗糙但是至少能说通。
e,指标和条件尽量简洁,有清晰逻辑,因为太多的条件和后续优化,很容易陷入到过度拟合的陷阱中去。

5.回测区间及其他
我是在真格量化平台上进行回测,这个平台最大的优点就是整合了所有tick级的历史数据,免去了使用者自行下载清洗历史数据的劳动(这件事工作量巨大,劝退了很多人),缺点也有,比如策略和代码只能放在平台,无法在本地使用。
我计划的回测区间:2016年3月1日至今,主要原因是2015年场内期权刚刚推出,流动性不佳且指标失真,而2016年初又连续熔断,因此在尽量长的回测区间中去掉这短时间。
回测频率:策略肯定不能是高频的,散户无论软硬件都不可能进行高频策略。一般情况我都是按日回测,就是每天只取收盘价来进行回测。这样优点是回测快,且长期看结果不会有太大偏差。缺点是盘中的大幅波动都忽略掉了。当然如果有好的日内策略思路,也可以按分钟回测试试。
代码能力:我是个python初学者,三脚猫的功夫,好在期权策略比较简单,除了正股走势的技术指标外,各种希腊字母的取值等等平台都提供了API支持。但不排除某些复杂的策略以我的代码能力无法实现。当然我会尽量琢磨。

7.目的
最后我想说一下我发这个帖子的目的。
首先其实做期权的投资者非常少,截止目前印象中开户数也才50多万户。如果集友们能通过这种方式多交流,也算是能打开思路。
其次是其实我觉得写出一个持续稳定赢利,且回撤低的策略非常非常难,甚至我觉得不可能有任何策略是在所有时间包打天下的。但这不妨碍我们对交易不断地思考,找到一个可能在某种环境下适合的策略。
第三,很多策略(比如双卖,比如每月裸卖沽)感性上觉得可能会挣钱,但实际回测发现长期绩效一般甚至是持续亏钱的,这些坑我们可以通过回测避过去,而不用拿真金白银去试。
第四,我回测了很多之后,自己已经想不到什么可能的策略了,希望大家能集思广益一起思考。当然所有策略、回测结果和不断优化,我都会在回帖公开,要受益集友们一起受益。如果您觉得您的策略是个锦囊妙计,不想公开,那也不用发出来。

没有搜到任何内容,换个关键词试试~

IP属地:广东

  • 帖子 15
  • 合约 0 216 -->
  • TA关注的
  • 关注TA的

暂无数据~

暂无数据~

暂无数据~

暂无数据~

Copyright:Shangjia data service(xiamen)Co.,Ltd.ALL Rights Reserved. 上甲数据 止损交易策略的思路是同时持有期权和股票 版权所有 网站地图 网站备案号:闽ICP备19020212号-15

AndroidApp

iOSApp